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Guía sobre el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP)


Los indicadores técnicos juegan un papel esencial en el análisis de los mercados financieros. Algunos de ellos pretenden ilustrar el "momentum" -como es el caso del Índice de Fuerza Relativa (RSI), el RSI Estocástico o el MACD. Otros pueden ser usados para encontrar potenciales puntos de interés en un gráfico -como la herramienta de los Retrocesos de Fibonacci, el SAR Parabólico o las Bandas Bollinger.

 

¿Pero cuál es el el indicador más fundamental que podemos encontrar?

 

Probablemente, el volumen. Y es que el volumen puede ser usado como herramienta para confirmar una tendencia, identificar puntos potenciales de reversión y para muchas otras estrategias.

 

El VWAP combina el poder del volumen con la acción del precio, para así crear un indicador práctico y sencillo. Los traders pueden usar el VWAP como una herramienta de confirmación de tendencia, o como instrumento para identificar puntos de entrada y salida.

 

Procedamos, pues, a analizar qué es el VWAP, cómo funciona y de qué manera los traders pueden incorporarlo a su estrategia de trading.

 

¿Qué es el VWAP?

 

VWAP significa volume-weighted average price (precio medio ponderado por volumen). Como el nombre sugiere, se trata del precio medio de un activo durante un periodo de tiempo determinado, ponderado por volumen.

 

 

Lo que convierte al VWAP en un indicador particularmente poderoso es la forma en que incorpora el volumen al cálculo del precio medio. Algunos traders piensan que el volumen es la métrica más importante que hay –aparte de la propia acción del precio. 


Lo que hace que el VWAP sea una herramienta especialmente útil tanto para analistas como traders es la manera en que combina esas dos importantes métricas en un único indicador.

 

El VWAP puede dar una indicación de la tendencia de mercado dominante, así como de importantes áreas de liquidez.

 

Cómo calcular el VWAP

 

En la mayoría de interfaces de trading, puedes simplemente seleccionar el indicador y los cálculos se harán automáticamente por ti. De todas formas, puede resultar útil conocer la fórmula subyacente para que puedes usarla de modo más eficiente. Así que, ¿Cómo se calcula el VWAP?

 

Para calcular el VWAP, necesitamos sumar el volumen tradeado en cada transacción (precio multiplicado por volumen), y a continuación dividirlo por el volumen total.

 

VWAP = ∑ (Precio Típico * Volumen) / ∑ Volumen

 

Donde

 

Precio Típico = Máximo + Mínimo + Cierre / 3

 

Procedamos a calcular la línea VWAP de 5 minutos para un activo. Esto será lo que deberemos hacer:

 

· Primero, necesitamos calcular el precio típico para la primera vela de 5 minutos. Sumamos el Máximo, Mínimo y Cierre, y dividimos el número resultante por 3.

· Multiplicamos el precio típico por el volumen de dicho periodo (en este caso, 5 minutos). Llamaremos a este valor n1, ya que se refiere al primer periodo medido.

· Dividimos n1 por el volumen total que ha habido hasta ese momento. Esto nos dará el valor VWAP para los 5 primeros minutos de trading.

· Para calcular los valores VWAP sucesivos, tenemos que seguir sumando los nuevos valores n (n2, n3, n4…) de cada periodo, a los valores previos. A continuación, deberemos dividir el resultado por el volumen total hasta ese momento.

 

Ahora entendemos por qué el VWAP se considera un indicador acumulativo -ya que los valores se incrementan por sucesivas sumas.



 

¿Qué indica el VWAP a los traders?

 

Para aquellos que estén interesados en estilos de inversión más pasivos y a más largo plazo, el VWAP puede usarse como benchmark (referencia) para la perspectiva actual del mercado. 


Una estrategia simple podría ser comprar solamente los activos que estén por debajo de su línea VWAP -lo que indicaría una potencial infravaloración.

 

Dicho esto, algunos traders pueden usar el precio que cruza la línea VWAP como una señal para ingresar a un trade. Si el precio infringe y supera el VWAP, pueden quedar en una posición en largo. Por el contrario, si el precio se rompe y cae por debajo del VWAP, pueden quedar en una posición en corto.

 

En este sentido, el VWAP puede usarse de manera similar a las medias móviles. Cuando el precio está por encima de la línea VWAP, el mercado puede interpretarse como alcista. Al mismo tiempo, si está por debajo de la línea VWAP, el mercado puede ser bajista. Esto, por supuesto, depende en gran medida del contexto del patrón técnico y debe tomarse con precaución.

 

El VWAP también puede usarse para identificar áreas de liquidez. Esto puede ser especialmente útil para los traders institucionales que buscan completar grandes pedidos. El indicador les ayuda a determinar los puntos de entrada y salida ideales para grandes operaciones, lo que puede disminuir su impacto en el mercado.

 

VWAP también se puede utilizar para medir la eficiencia de la ejecución de la operación. 


En este sentido, las órdenes de compra ejecutadas por debajo del VWAP pueden considerarse buenas entregas, ya que están por debajo del precio promedio del activo ponderado por volumen. Por el contrario, las órdenes de compra ejecutadas por encima del VWAP pueden considerarse malos rellenos, ya que se ejecutan por encima del precio promedio del activo ponderado por volumen.

 

El hecho de que algunos grandes tarders compren por debajo del VWAP y vendan por encima puede ofrecer otro beneficio para el mercado. Estas acciones acercan el precio al promedio en ambos casos. Esto asegura que los grandes traders no empujen los precios más allá del promedio con sus acciones. 


Ten en cuenta que las ballenas tradean algunas veces tamaños grandes, y de lo contrario podrían tener un impacto sustancial en los mercados.

 

Limitaciones del VWAP

 

El VWAP es principalmente útil como indicador de un solo día. Intentar crear un VWAP durante varios días podría significar que el promedio está distorsionado. Como tal, el VWAP funciona mejor para el análisis intradía, es decir, el análisis que considera un día de trading o menos.

 

Al igual que las medias móviles, el VWAP es un indicador rezagado, ya que se basa en datos de precios anteriores. De manera similar a una media móvil, cuantos más datos haya, mayor será el retraso. Como tal, un VWAP de 20 minutos reaccionará más rápido a los movimientos de precios actuales que un VWAP de 200 minutos. 

 

Es importante tener en cuenta que, dado que se basa en datos de precios anteriores, el VWAP no tiene cualidades predictivas.

 

Si bien el VWAP es un poderoso indicador utilizado por muchos traders, no debe interpretarse de manera aislada. 


Por ejemplo, hemos discutido que un activo puede considerarse infravalorado cuando el precio está por debajo de la línea VWAP. Sin embargo, en una fuerte tendencia alcista, el precio puede no ser inferior al VWAP durante un período de tiempo considerable.

 

Como tal, los traders que están esperando esta señal específica podrían quedarse al margen y perder una oportunidad potencial. Dicho esto, perder una operación puede no ser el fin del mundo. 


Si la estrategia de entrada de un trader dicta que suceda un evento específico, y ese evento no sucede, no debe ingresar a una operación. Sin embargo, si su estrategia está bien pensada y se apegan a ella de manera constante, deberían estar funcionando bien a largo plazo. 


Independientemente del enfoque, es crucial comprender y gestionar los riesgos.



 

Conclusión

 

El VWAP es un indicador que le dice a los traders cuál es el precio promedio de un activo para un período determinado, en relación con el volumen.

Algunos traders pueden usar el VWAP para entrar o salir de las posiciones en función de su cruce con el precio. Puede ser especialmente útil para ayudar a identificar posibles puntos de entrada y salida para grandes operaciones.

 

El VWAP es un indicador rezagado, lo que significa que no tiene cualidades predictivas para el precio. 


Algunos traders sostienen que es mejor cuando se usa para análisis intradía. Al igual que con cualquier otra herramienta de análisis de mercado, el VWAP no debe interpretarse de forma aislada y funciona mejor cuando se combina con otras técnicas.

 

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